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2015-10-21
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2016-04-11
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VaRÀº ±ÝÀ¶ ½Ã°è¿­ÀÚ·á¿¡¼­ ³ªÅ¸³ª´Â ºñ´ëĪ¼º(asymmetry)À̳ª ²¿¸®ÀÇ µÎ²¨¿ò(fat-tailedness) µî ºñÁ¤±Ô¼º(non-normality)¿¡ ÀÇÇØ ±× Á¤È®¼ºÀÌ Å©°Ô ¿µÇâÀ» ¹Þ´Âµ¥, µû¶ó¼­ À̸¦ °³¼±Çϱâ À§ÇÑ ¸¹Àº ¿¬±¸°¡ ÀÌ·ç¾îÁ® ¿Ô´Ù. º»¼­¿¡¼­´Â ºñÁ¤±Ô¼ºÀ» °í·ÁÇÏ´Â VaR ¹æ¹ý·ÐµéÀÇ Àå´ÜÁ¡À» ºñ±³ºÐ¼®ÇÏ°í ±âÁ¸ ÃßÁ¤ ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇÑ »õ·Î¿î ´ë¾ÈÀ» °ËÅäÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù.

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