상세정보
VaR과 금융기관의 리스크관리
- 저자
- 남두우
- 출판사
- 한경사
- 출판일
- 2015-10-21
- 등록일
- 2016-04-11
- 파일포맷
- EPUB
- 파일크기
- 0
- 공급사
- 북큐브
- 지원기기
- PC 프로그램 수동설치 뷰어프로그램 설치 안내
책소개
VaR은 금융 시계열자료에서 나타나는 비대칭성(asymmetry)이나 꼬리의 두꺼움(fat-tailedness) 등 비정규성(non-normality)에 의해 그 정확성이 크게 영향을 받는데, 따라서 이를 개선하기 위한 많은 연구가 이루어져 왔다. 본서에서는 비정규성을 고려하는 VaR 방법론들의 장단점을 비교분석하고 기존 추정 방법에 대한 새로운 대안을 검토하고자 한다.
